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天津北方网讯 5月10日至12日,180ETF成交量大幅增加,共计31.97亿份。其中,5月11日,180ETF的成交量更是创下有史以来最高纪录,成交量达到14.65亿份,成交额高达8.96亿。
上交所统计数据显示,在成交量暴涨的同时,180ETF的规模自4月26日至5月7日共计净申购19.38亿份,居沪市ETF同期净申购份额数之首。而红利ETF同期净申购0.97亿份,50ETF同期则出现净赎回8.07亿份。
值得关注的是,自4月20日到5月10日,股指期现价差经历三周时间逐渐从20多点拉回60点上方的位置。而在近几日,资金将上述价差打回原形,特别是5月11日,股指期现价差已逼近0点,刷新了期指上市以来的纪录。
在股指期货价差收敛的同时,180ETF在11日、12日的成交量均超过11亿股。一位专业人士分析指出,由于价差的急速缩小,使得之前做套利的资金迅速平仓获利,导致180ETF成交量急速放大。换言之,部分机构配置市场和阶段性参与市场的需求也导致了本周的巨额交易量。
截至3月29日显示,上证180指数占据了沪深300指数上海市场部分93.08%的权重,很好的代表了沪深300上海市场部分。该人士强调,股指期货时代,180ETF无疑成为投资者进行期现套利的最佳理想品种和优质配置工具,随着投资者对股指期货关注度持续升温,180ETF作为ETF中主流的品种,其“明星”配置效应将进一步提升,继续受资金热捧。 (桂衍民)