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本报讯中国证监会昨日发布《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(修订稿)》,向社会公开征求意见。征求意见稿明确规定,在某一时期内,同一基金公司管理的所有投资组合买卖相同证券(同向交易)的整体价差应趋于零。
征求意见稿主要在明确同向交易价差的控制标准和目标、制订同日反向交易的规范、加强公司内部控制、加强信息披露、强化外部监督的约束机制等方面进行了修订,同时对部分其他条款进行了修订。
征求意见稿明确了同向交易价差额度控制目标,即在某一时期内,同一公司管理的所有投资组合买卖相同证券(同向交易)的整体价差应趋于零。
为规范不同组合之间的同日反向交易,征求意见稿规定,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司应要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外)。
征求意见稿同时对公司的内部控制提出要求,对现有投资组合定期报告披露要求做了调整。此外,征求意见稿还明确了公平交易制度的规范范围等内容。(可鸣)